Конспект лекций в формате Microsoft Word DOC

Оглавление

1. Понятийный аппарат риск-менеджмента

1.1 Понятия «риск» и «неопределенность»

1.2 Классификация основных видов риска

2. Риск-менеджмент как управленческий процесс

2.1 Содержание процесса управления рисками

2.2 Методы идентификации рисков

2.3 Статистические методы оценки рисков

2.4 Методы обработки рисков

3. Теория ожидаемой полезности

3.1  Потребительский выбор в условиях риска

 

3.2  Меры Эрроу-Пратта

 

3.3 Функция полезности U(), карта кривых безразличия

4. Управление рыночными рисками

4.1 Портфельный подход к управлению рыночными рисками
   4.1.1 Модель инвестиционного портфеля Г. Марковица
   4.1.2 Модель рыночного портфеля Дж. Тобина
   4.1.3 Модель оценки финансовых активов (CAPM)

4.2 Показатель VaR как мера рыночного риска

5. Управление кредитными рисками

5.1 Классический коэффициентный анализ кредитоспособности компании. Показатели платежеспособности и финансовой устойчивости компании

5.2 Многофакторные модели оценки и прогнозирования риска  финансовой несостоятельности компании

Правильные ответы на тесты для самоконтроля по теме 1

Правильные ответы на тесты для самоконтроля по теме 2

Правильные ответы на тесты для самоконтроля по теме 3

Правильные ответы на тесты для самоконтроля по теме 4

Правильные ответы на тесты для самоконтроля по теме 5

наверх